בשנים האחרונות התרגלנו שמלך השערים בספרד מגיע מאחת משלוש הקבוצות הגדולות ברצלונה, ריאל מדריד או אתלטיקו מדריד בדגש על השתיים הראשונות. אך בשנת 1999/00 זכתה באליפות דפורטיבו לה קורוניה לראשונה בתולדותיה, מי שהיה מלך השערים של הקבוצה היה הולנדי אחד שחוגג היום יום הולדת 42, רוי מקאיי שמו. שנתיים לאחר מכן בעונת 2002/03 זכה מקאיי בתואר מלך השערים של הליגה הספרדית עם 29 כיבושים.
את הקריירה המקצוענית שלו החל מקאיי בויטסה ארנהיים ההולנדית, כשהוא בן 18 בלבד. עונתו הראשונה הייתה סבירה כאשר שיחק רק בעשרה משחקים בלבד וכבש שער אחד בודד, אך בעונה שלאחר מכן כבר קיבל מקאיי את חולצת ההרכב בכל 34 משחקי הליגה בהם הרשית 11 פעמים, הישג לא רע בשביל ילד בן 19 במיוחד בליגה הבכירה בהולנד. גם בעונת 1995/6 כבש מקאיי 11 שערים אבל אז הגיעה העונה שלה הוא חיכה, עונת 1996/7 הייתה האחרונה והמוצלחת יותר שלו במועדון כשכבש 19 שערי ליגה (היה רחוק רק 2 שערים ממלך השערים). בתחילת עונת 1997/8 עבר החלוץ ההולנדי לשחק בשורותיה של טנריפה הספרדית, כבר בעונה הראשונה שותף מקאיי ב-36 משחקי ליגה מתוך 38 בהם הצליח לרשום לזכותו רק שבעה שערים, וקבוצתו סיימה רק במקום ה-16 נקודה אחת בלבד מעל המקום שמוביל לפלייאוף הירידה.
בעונה שלאחר מכן למרות ירידת הליגה של טנריפה היה מקאיי לכובש המצטיין של הקבוצה עם 14 שערים, נתון שמיקם אותו בטופ 10 של כובשי הליגה באותה עונה. היכולת של החלוץ הגבוה (1.88 מטר) לא פסחה מעייניהם של כמה קבוצות בספרד ולבסוף מי ששמה את ידה עליו הייתה דפורטיבו לה קורוניה. בעונתו הראשונה בלה קורוניה כבש מקאיי 22 שערים ב-33 משחקים והפך לכובש המצטיין של קבוצתו, מה שנתן לקבוצתו אליפות ראשונה בהיסטוריה. אלו היו השנים היפות של לה קורוניה בהן נאבקה בצמרת כשבעונת 2000/1 סיימה דפור במקום ה-2 בטבלה ומקאיי, שהיה פקטור משמעותי בזכייה, כבש רק 16 שערים (6 שערים פחות מעונת האליפות). עונת 2002/3 הייתה עונת השיא של רוי מקאיי בה כבש 29 שערי ליגה וזכה בתואר הפיצ'יצ'י (מלך השערים של הליגה הספרדית), מה שגם זיכה אותו בנעל הזב האירופית למרות שקבוצתו סיימה רק במקום ה-3.
בקיץ של עונת 2003/4 שילמה הדאבליסטית של גרמניה, באיירן מינכן, סכום חסר תקדים של 18.75 מיליון יורו (בכל זאת מלך השערים של ספרד) כדי להעביר את הסקורר הנפלא לשורותיה ובעונה הראשונה בגרמניה נראה היה שמקאיי התאקלם מעולה כשהוליך את טבלת הכיבושים של הבווארים עם 23 שערים, אולם הקבוצה כשלה בניסיון לזכות באליפות, וכך גם בגביע ובליגת האלופות שם הודחו השמינית הגמר על ידי ריאל מדריד, למרות 6 שערים שהוא כבש במהלך הטורניר ב-8 משחקים. היכולת של ההולנדי המשיכה להיות גבוהה כשגם בשתי העונות שחלפו לאחר מכן היה הכובש המצטיין של הגרמנים. בעונת 2004/5 כבש 22 שערים והעפיל עד לרבע גמר ליגת אלופות, ובעונת 2005/6 כבש 17 שערים ועזר לקבוצתו להשלים שני דאבלים ברצף עם זכיות באליפות ובגביע.
עונת 2006/7 הייתה עונתו האחרונה של רוי מקאיי בגרמניה, למרות שהיה למלך שערי הקבוצה עם 16 שערי ליגה, הקבוצה סיימה רק במקום ה-4 בליגה והודחה ברבע גמר ליגת האלופות על ידי צ'לסי, כאשר בשמינית הגמר הדיחו הבווארים את ריאל מדריד כאשר במשחק שבר מקאיי את שיא השער המהיר ביותר שנכבש במפעל עם גול אחרי 10.2 שניות. בסיום העונה החליט מקאיי לעזוב את המועדון ולחזור להולנד בעקבות החתמתם של לוקה טוני ומירוסלב קלוזה.
בתחילת עונת 2007/8 חתם ההולנדי בפיינורד, תחת המאמן בארט ואן מרוויק שגם החתים בקבוצה את ג'ובאני ואן ברונקהורסט, באותה עונה כבש מקאיי 13 שערים, והוסיף 7 שערים בחמישה משחקים בדרך לזכייה בגביע ההולנדי. בסך הכל שיחק מקאיי 3 עונות בפיינורד בהן כבש 36 שערים, כאשר בסוף עונת 2009/10 הודיע החלוץ על פרישה ממשחק פעיל. בנבחרת האורנג' הוא ערך את הופעת הבכורה שלו במשחק ידידות מול ווילס באוקטובר 1996 כשהחליף במשחק את ג'ורדי קרויף. הוא גם לקח חלק בטורניר היורו 2000, וביורו 2004 ובסך הכל שיחק 43 משחקים במדים הלאומיים בהם כבש רק 6 שערים בלבד.
מאז שפרש ממשחק פעיל הפך מקאיי לעוזר מאמן של קבוצת פיינורד עד גיל 13 בשנת 2010, ולאחר שנה בתפקיד הוא החליף את המאמן וכיום הוא המאמן וינסה לגדל את החלוץ הבא של נבחרת הולנד, ואין ספק שהוא יודע איך לעבוד עם הצעירים ולשמש להם דוגמא למופת.
